Предстои поредна промяна на рамката Базел ІІІ
Само 10 огромни европейски банки евентуално ще би трябвало да усилят капитала си след въвеждането на планувани нови световни правила. Общият размер на финансовия им дефицит може да се окаже под 27 милиарда евро. Това излиза наяве от план на регулаторен докуент на Евровропейския съюз, който са прочели кореспонденти на организация " Ройтерс ".
Първоначалната оценка на нужната сума за попълване на финансовата база, направена от Европейския банков орган през предходната година, е била 52.2 милиарда евро. Следователно смяната ще е глъдка въздух за бранша, който от десетилетие работи със занижени облаги и към момента се възвръща от провокираната от пандемията криза.
Проектът на Европейската комисия за директивата " Базел ІІІ ", който замества последния набор от правила, целящи да предотвратят повтаряне на финансовата рецесия от 2008-а, залага нарастване на условията за най-малък капитал за кредиторите от Европейски Съюз в диапазона 0.7-2.7 % до 2015-а и от 6.4% до 8.4% до 2030-а. " По сметки на Европейския банков оргън това ще наложи на стеснен брой огромни банки от Европейски Съюз (10 от общо 99, минали последните проби за оценка на риска) да наберат в допълнение общо под 27 милиарда евро ", показва в документа Европейска комисия.
Европейският банков орган прецизира, че тестваните банки са от 17 страни от Европейски Съюз и държат близо 75% от банковите активи на общността. Желанието на кредиторите за по-гъвкава интерпретация на така наречен " специфичен предел " не е задоволено. Въпросният " специфичен предел " ( " output floor " ), дефиниран в " Базел ІІІ ", ограничава размера, до който банковите финансови буфери, изчислени съгласно личните рискови модели на институциите, ще могат да се разграничават от оценките на по-консервативните общоприети модели.
Да напомним, че регулаторната рамка " Базел ІІІ " бе създадена от Базелския комитет за банков контрол на Банката за интернационалните разплащания, с цел да коригира множество дефекти в предходната версия ( " Базел ІІ " ) и да постави основите на постоянна банкова система, която не разрешава натрупването на систематични опасности, сходни на тези, предизвикали банкрута на " Лиймън брадърс холдинг " през 2008-а.
Пакетът от промени планува увеличение на минималния размер на базовия първокачествен банков капитал от 2% (според " Базел II " ) на 4.5% от цената на претеглените съгласно риска активи. Коефициентът на финансова адекватност на първичния банков капитал нараства от 4 на 6%, а съотношението на минималния общ капитал, заделен като запас, се резервира 8 %. В допълнение банките би трябвало да изградят и специфичен буфер от 2.5% за спешни интервали, както и още един " противоцикличен буфер " в рамките от 0% до 2.5% от вложенията в елементарни акции или различен клас първокачествен капитал. Банките със особено значение за системата пък би трябвало да поддържат още по-стриктни стандарти, с цел да имат задоволителен по мярка коефициент на ликвидно покритие (LCR). Това значи задоволително количество лесни за продажба активи, от която кредиторите да получат пари, с цел да оцелеят при 30-дневен пазарен кредитен срив.
Европейският парламент ще би трябвало да утвърди следващата трансформация на разпоредбите, само че регулаторите предизвестяват блока да не се отдалечава от към този момент одобрените на световно ниво стандарти.
Директивата, която би трябвало да бъде оповестена през идната седмица, дава право на надзорниците да постановат условия, свързани с климатичния риск и съдържа по-стриктни условия за клоновете на задграничните субекти в Европейски Съюз. Така Европейската централна банка получава допълнителни правни учредения за натиск върху кредиторите да разкриват и да вземат ограничения против рисковете, свързани с климатичните промени.
Клоновете на задграничните банки, чиито активи са били общо 510 милиарда евро в края на предходната година и са съсредоточени в Белгия, Франция, Германия и Люксембург, към този момент ще са предмет на обща процедура за оторизация. Те също ще би трябвало да дават отговор на условията за капитал, ликвидност, ръководство и риск, планува планът на Брюксел.
Първоначалната оценка на нужната сума за попълване на финансовата база, направена от Европейския банков орган през предходната година, е била 52.2 милиарда евро. Следователно смяната ще е глъдка въздух за бранша, който от десетилетие работи със занижени облаги и към момента се възвръща от провокираната от пандемията криза.
Проектът на Европейската комисия за директивата " Базел ІІІ ", който замества последния набор от правила, целящи да предотвратят повтаряне на финансовата рецесия от 2008-а, залага нарастване на условията за най-малък капитал за кредиторите от Европейски Съюз в диапазона 0.7-2.7 % до 2015-а и от 6.4% до 8.4% до 2030-а. " По сметки на Европейския банков оргън това ще наложи на стеснен брой огромни банки от Европейски Съюз (10 от общо 99, минали последните проби за оценка на риска) да наберат в допълнение общо под 27 милиарда евро ", показва в документа Европейска комисия.
Европейският банков орган прецизира, че тестваните банки са от 17 страни от Европейски Съюз и държат близо 75% от банковите активи на общността. Желанието на кредиторите за по-гъвкава интерпретация на така наречен " специфичен предел " не е задоволено. Въпросният " специфичен предел " ( " output floor " ), дефиниран в " Базел ІІІ ", ограничава размера, до който банковите финансови буфери, изчислени съгласно личните рискови модели на институциите, ще могат да се разграничават от оценките на по-консервативните общоприети модели.
Да напомним, че регулаторната рамка " Базел ІІІ " бе създадена от Базелския комитет за банков контрол на Банката за интернационалните разплащания, с цел да коригира множество дефекти в предходната версия ( " Базел ІІ " ) и да постави основите на постоянна банкова система, която не разрешава натрупването на систематични опасности, сходни на тези, предизвикали банкрута на " Лиймън брадърс холдинг " през 2008-а.
Пакетът от промени планува увеличение на минималния размер на базовия първокачествен банков капитал от 2% (според " Базел II " ) на 4.5% от цената на претеглените съгласно риска активи. Коефициентът на финансова адекватност на първичния банков капитал нараства от 4 на 6%, а съотношението на минималния общ капитал, заделен като запас, се резервира 8 %. В допълнение банките би трябвало да изградят и специфичен буфер от 2.5% за спешни интервали, както и още един " противоцикличен буфер " в рамките от 0% до 2.5% от вложенията в елементарни акции или различен клас първокачествен капитал. Банките със особено значение за системата пък би трябвало да поддържат още по-стриктни стандарти, с цел да имат задоволителен по мярка коефициент на ликвидно покритие (LCR). Това значи задоволително количество лесни за продажба активи, от която кредиторите да получат пари, с цел да оцелеят при 30-дневен пазарен кредитен срив.
Европейският парламент ще би трябвало да утвърди следващата трансформация на разпоредбите, само че регулаторите предизвестяват блока да не се отдалечава от към този момент одобрените на световно ниво стандарти.
Директивата, която би трябвало да бъде оповестена през идната седмица, дава право на надзорниците да постановат условия, свързани с климатичния риск и съдържа по-стриктни условия за клоновете на задграничните субекти в Европейски Съюз. Така Европейската централна банка получава допълнителни правни учредения за натиск върху кредиторите да разкриват и да вземат ограничения против рисковете, свързани с климатичните промени.
Клоновете на задграничните банки, чиито активи са били общо 510 милиарда евро в края на предходната година и са съсредоточени в Белгия, Франция, Германия и Люксембург, към този момент ще са предмет на обща процедура за оторизация. Те също ще би трябвало да дават отговор на условията за капитал, ликвидност, ръководство и риск, планува планът на Брюксел.
Източник: banker.bg
КОМЕНТАРИ